Implementierung von parallelen Berechnungsverfahren für optimale Investmentstrategien auf einem High-Performance-Cluster
Implementation of parallel calculation methods for optimal investment strategies on a high performance cluster
- Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von parallelen Algorithmen zur Portfoliooptimierung. Die Implementierung erfolgt dabei unter MATLAB und unter Berücksichtigung der verfügbaren Hardware. Im ersten Teil der Arbeit wird die verwendete Hardware nach anerkannten Taxonomien klassifiziert sowie Kriterien zur Leistungsbewertung von parallelen Algorithmen eingeführt. Zusätzlich werden die wissenschaftlich-technische Berechnungsumgebung MATLAB und die Distributed Computing Toolbox mit den unterstützten Programmiermodellen vorgestellt. Im zweiten Teil der Arbeit wird auf das Portfolio-Optimierungsproblem und die konkrete Umsetzung der parallelen Algorithmen eingegangen sowie auf Vor- und Nachteile bestimmter Implementierungen hingewiesen. Außerdem werden ausgewählte Ergebnisse der implementierten Algorithmen vorgestellt.
| Author: | Björn Beyreuther |
|---|---|
| Advisor: | Krauß, Ralf Wunderlich |
| Document Type: | Bachelor Thesis |
| Language: | German |
| Name: | Westsächsische Hochschule Zwickau Dr.-Friedrichs-Ring 2A, 08056 Zwickau |
| Date of Publication (online): | 2009/11/19 |
| Year of first Publication: | 2009 |
| Publishing Institution: | Westsächsische Hochschule Zwickau |
| Date of final exam: | 2009/08/24 |
| Tag: | Distributed Computing Toolbox (DCT); MATLAB; Message Passing Interface (MPI); Portfoliooptimierung; Remote Procedure Call (RPC); parallele Algorithmen |
| Page Number: | 70 Seiten, 17 Abb., 5 Tab., - Lit. |
| Faculty: | Westsächsische Hochschule Zwickau / Physikalische Technik, Informatik |
| Release Date: | 2009/11/19 |
